Plataforma de research financiero cuantitativo para el mercado argentino y global. Frontend Next.js que consume la API de quantlab-back.
Demo: quantlab2.vercel.app
| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Lab | Análisis estadístico completo: performance, VaR/CVaR, normalidad (Jarque-Bera), volatilidad rolling, T-test, ACF + Ljung-Box, heatmap mensual |
| Simulación | Monte Carlo sobre portafolios con pesos configurables |
| Optimización | Frontera eficiente — máximo Sharpe, mínima varianza, risk parity |
| Opciones | Cadena de opciones BYMA con Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) vía data912 |
| Estadísticas | Correlaciones, drawdown y métricas comparativas entre activos |
- Next.js 14 · App Router
- jStat — estadística en el cliente (t-test, distribuciones, ACF)
- Canvas — visualizaciones custom
git clone https://github.com/Jehp23/quantlab-front
cd quantlab-front
npm installCrear .env.local:
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000npm run devRequiere quantlab-back corriendo en localhost:8000.
| Variable | Descripción |
|---|---|
NEXT_PUBLIC_API_URL |
URL del backend (ej: https://quantlab-api.onrender.com) |